会议时间：2024年5月15日（周三）19:30-21:30

会议地点：线上腾讯会议：747-818-218

报告1：On the minimum of bivariate elliptical distributions with applications in futures optimal hedging

报告人：王频

内容简介：In the talk, through the cdf and pdf of the minimum of bivariate elliptical distributions, we provide the first two moments of the minimum employing the extended generalized skew elliptical (EGSE) distributions. With application to risk measure, we also present the tail conditional expectation (TCE) and tail variance (TV) measure for minimum. As financial application, with the help of Stein’s lemma and Siegel’s formula for elliptical distributions, we derive the futures optimal hedge ratio via minimum-variance analysis.

报告2：约束BKP方程族的变换

报告人：张艳伟

内容简介：本报告分两部分，第一部分简要介绍Sato理论与无穷维李代数。第二部分主要报告约束BKP方程族的Lax方程，约束BKP方程族的双线性等式，利用费米子的语言来讨论约束BKP的解以及解的一些情况。

报告3：小额索赔下混合负二项风险模型破产概率  

报告人：苑慧芳

内容简介： 经典风险模型通常假定保险公司索赔次数服从 (a, b, 0) 型分布, 但在实践中, 索赔次数通常呈现过离散或重尾现象, 为弥补这一不足, 混合分布相继被提出. 本文基于负二项混合分布, 讨论一般复合 MNB 过程风险模型的破产概率, 并延伸到带随机利率和随机扰动的复合 MNB 过程风险模型中, 设定不同参数背景下的索赔额分布, 通过随机模拟得到破产概率、首次破产概率对应的索赔次数期望及标准差, 并对结果进行比较分析.