11月8日，数学与统计学院举办学术论坛，论坛邀请王频老师、陈凡老师、苏令德老师做学术报告，学院全体教师参加此次学术论坛。

王频老师做了题为《Pricing forward-start options under Heston-type stochastic volatility and Hawkes-type jump-diffusion model》的学术报告，报告主要介绍了具有随机波动率的霍克斯跳扩散过程驱动的风险动力学市场模型中提前启动期权的定价问题。通过改变数列和特征函数，推导出一个半解析的封闭式定价公式。通过对蒙特卡罗法和傅里叶变换法的比较，给出了数值实例。

陈凡老师做了题为《半线性椭圆问题的扩展子空间算法》的学术报告，报告介绍了一种求解半线性椭圆问题的扩展子空间算法。首先通过在粗网格上的有限元空间来定义一个特殊的低维扩展子空间，将在细网格上的半线性问题的求解转化成在细网格上的线性边值问题的求解和在低维扩展子空间上的半线性问题的求解。通过这种方式将求解半线性问题的主要计算量转变成线性边值问题的计算，同时只需要在一个低维的空间内求解非线性问题，从而降低非线性问题的整体计算量。最后给出算法的具体构造和收敛性分析。

苏令德老师做了题为《A numerical method for solving retrospective inverse problem of fractional parabolic equation》的报告，报告主要介绍构造了一种求解时间分数抛物型方程反问题的有效数值方法。我们采用隐式有限差分法对问题进行离散化，并针对反问题提出了一种共轭梯度型正则化方法来求解离散化的病态线性系统。通过对几个数值实验中不同扰动数据的误差和结果的比较，表明该方法即使在有噪声的情况下也能有效、稳定地求解逆问题。

参会教师就自己感兴趣的研究领域与报告人进行了深入交流，并交换了研究心得。